No Firefox 5 a opção Salvar e sair veio desativada por padrão. Para ter de volta essa opção basta abrir seu Firefox e na barra de endereço digite:
about:config
Clique no botão Serei cuidadoso, prometo! (Isso porque podemos consertar funcionalidades do Firefox como também destruí-las, seja realmente cuidadoso :-)
Agora em Localizar digite:
showquit
Ele automaticamente recarrega a lista de funções e sobra apenas a desejada: browser.showQuitWarning. Clique com o botão direito e escolha a opção Inverter valor, trocando o valor de false para true. Pronto.